经济物理学导论课程详细信息

课程号 00410614 学分 2
英文名称 Introduction to Econophysics
先修课程
中文简介 经济学是研究人类经济活动的规律即研究价值的创造、转化、实现的规律——经济发展规律的理论。主流经济学已经形成了高度定量化的公理体系,在各种经济金融实践活动中发挥着重要的作用。然而,在描述现实经济金融现象时往往出现偏差,周而复始的经济金融危机就是一个显著的例子。与经济学家不同的是,物理学家习惯用怀疑的眼光看待公理。如果经验观测与模型不符,无论这个模型概念上多么精致或者数学上多么简洁,它必然被抛弃或被修正。在物理学的发展历程中,许多业已接受的观点被证明是错误的,物理学家也渐渐从中学会了以批判和谨慎的态度看待自己的模型。

物理学严格实证的科学思想或许对经济学是个有益的启发和补充。近年来,作为一门新兴的学科,经济物理方面的科学论文已经大量出现在包括多种高层次的物理学杂志中,逐渐形成了一定的影响力。本课程较系统讲述经济物理学领域的基础知识。主要内容包括:有效市场理论、基本数理统计、价格时间序列分析、价格动态的随机模型、标度特性、金融市场和湍流、股票之间的正相关和负相关、股票投资组合和期权等。另外,介绍一些相关小世界网络、基于机构交易模型、金融市场情绪和金融大数据等基本概念和及其应用。
英文简介 Economics  is the social science that describes the factors that determine the production, distribution and consumption of goods and services. A highly quantitative axiom system has been formed in the mainstream economics, and it takes an important role in the economical and financial activities. Nevertheless, it often appears large deviation in the description of the practical economic and financial phenomena. The cycle of economic and financial crisis is a significant example. Different from economists, physicists are accustomed to check on the axiom. If the model does not match observations and experiences, it must be modified or abandoned no matter how this model is conceptually beautiful or mathematically concise. In the history of physics, many ideas which has already been accepted proved to be wrong. Physicists have learned to have a critique and cautious attitude towards their own models.

In these respects, as the strict empirical science physics may be a useful inspiration and supplement of economics. In recent years, papers on econophysics, as a new interdisciplinary, have appeared in large numbers in various high level physics journals and gradually formed a certain influence. In this course we will concentrate on the basic knowledge of the field of econophysics. The main contents include: the efficient market theory, basic mathematical statistics, time series analysis, stochastic model, scaling, financial markets and turbulence, positive and negative correlation of stocks, a portfolio of stocks and options. In addition, we will also introduce some concepts and applications on the related minimal world model, agent-based model, financial market sentiment, and mass data.
开课院系 物理学院
通选课领域  
是否属于艺术与美育
平台课性质  
平台课类型  
授课语言 中文
教材 金融风险理论,简?菲利普?鲍查德 等,经济科学出版社,2002-8,1,9787505828056;
经济物理学导论,[美]罗萨里奥·N 等,中国人民大学,2006-1,1,9787300067537;
金融物理学导论,周炜星,上海财经大学,2007-6,1,9787810988865;
参考书
教学大纲 随着金融衍生产品和虚拟资产的数量越来越多,伴随产生的系统性金融风险越来越大,金融安全问题也随之越来越得到人们的重视。技术上,高频海量数据的应用使得金融物理工程成为可能。本课程基于当前经济物理发展的现状,讲授经济物理基础知识,为进入定量经济金融相关领域工作打下初步的理论基础。配合一定量的选读文献、课题研究以及学期论文,在科学研究方面进行较为系统的训练。
基本内容和学时安排如下
有效市场理论 3学时、
基本数理统计 3学时、
价格时间序列分析 4学时、
价格动态的随机模型 4学时、
标度特性 4学时、
金融市场和湍流 4学时、
股票之间的正相关和负相关 4学时、
股票投资组合和期权 4学时、
经济物理其他研究方向简介 3学时、
学期论文评点 3学时。

基本上重点经济物理相关的内容的课堂教学时间平均为4个学时。在周学时位2学时情况下,也就是两周讲授一个密切相关的专题。这样分配的理由是,其中的主要内容是非常具有启发性和代表性的,也是经济物理诸多发展方向上值得从概念、方法,到应用去掌握的。
课堂讲授为主,配合课外小组研讨。
考试为学期论文,学期论文在学期结束前完成并上交,优秀论文必须给口头报告(presentation)。
总评成绩参考平时课堂以及小组讨论情况。
教学评估 张建玮:
学年度学期:16-17-1,课程班:经济物理学导论1,课程推荐得分:3.13,教师推荐得分:3.75,课程得分分数段:80及以下;
学年度学期:17-18-1,课程班:经济物理学导论1,课程推荐得分:5.0,教师推荐得分:5.0,课程得分分数段:100-105;
学年度学期:18-19-1,课程班:经济物理学导论1,课程推荐得分:0.0,教师推荐得分:9.17,课程得分分数段:90-95;
学年度学期:19-20-1,课程班:经济物理学导论1,课程推荐得分:0.0,教师推荐得分:6.88,课程得分分数段:80及以下;
学年度学期:20-21-1,课程班:经济物理学导论1,课程推荐得分:0.0,教师推荐得分:2.5,课程得分分数段:85-90;
学年度学期:21-22-1,课程班:经济物理学导论1,课程推荐得分:null,教师推荐得分:null,课程得分分数段:80及以下;
学年度学期:22-23-1,课程班:经济物理学导论1,课程推荐得分:0.0,教师推荐得分:9.17,课程得分分数段:90-95;